В начало

Литература

Задание 2

По исходным данным табл. 1 с использованием результатов выполнения задания 1 необходимо выполнить следующее.

1. Установить наличие и характер корреляционной связи между признаками Объем кредитных вложений и Сумма прибыли, образовав по каждому признаку четыре группы с равными интервалами, используя методы:

а) аналитической группировки;

б) корреляционной таблицы.

2. Оценить тесноту корреляционной связи, используя коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение.

Сделать выводы по результатам выполнения задания 2.

Выполнение задания 2

Целью выполнения данного задания является выявление наличия корреляционной связи между факторным и результативным признаками, установление направления связи и оценка ее тесноты.

Факторный и результативный признаки либо задаются в условии задания, либо определяются путем проведения предварительного теоретического анализа. Лишь после того, как выяснена экономическая сущность явления и определены факторный и результативный признаки, приступают к проведению корреляционного анализа данных.

По условию задания 2 факторным является признак Объем кредитных вложений (X), результативным - признак Сумма прибыли (Y).

1. Установление наличия и характера связи между признаками Объем кредитных вложений и Сумма прибыли методами аналитической группировки и корреляционной таблицы

1а. Применение метода аналитической группировки

При использовании метода аналитической группировки строится интервальный ряд распределения единиц совокупности по факторному признаку X и для каждой j-й группы ряда определяется среднегрупповое значение результативного признака Y. Если с ростом значений фактора X от группы к группе средние значения систематически возрастают (или убывают), между признаками Х и Y имеет место корреляционная связь.

Используя разработочную таблицу 3, строим аналитическую группировку, характеризующую зависимость между факторным признаком X - Объем кредитных вложений и результативным признаком Y — Сумма прибыли. Макет аналитической таблицы имеет следующий вид (табл. 7):

Таблица 7

Зависимость суммы прибыли банков от объема кредитных вложений

Групповые средние значения получаем из табл. 3 (графа 4), основываясь на итоговых строках «Всего». Построенную аналитическую группировку представляет табл. 8.

Таблица 8

Зависимость суммы прибыли банков от объема кредитных вложений

Номер группы	Группы банков по объему кредитных вложений, млн руб., x	Число банков, fj	Сумма прибыли, млн руб.
			всего	в среднем на один банк,
1	40-90	3	50,4	16,800
2	90-140	6	241,3	40,217
3	140-190	12	711,4	59,283
4	190-240	9	704,0	78,222
	Итого	30	1707,1	56,900

Вывод: Анализ данных табл. 8 показывает, что с увеличением объема кредитных вложений от группы к группе систематически возрастает и средняя прибыль по каждой группе банков, что свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между исследуемыми признаками.

1б. Применение метода корреляционной таблицы

Корреляционная таблица представляет собой комбинацию двух рядов распределения. Строки таблицы соответствуют группировке единиц совокупности по факторному признаку X, а графы - группировке единиц по результативному признаку Y. На пересечении j-й строки и k-й графы указывается число единиц совокупности, входящих в j-й интервал по факторному признаку и в k-й интервал по результативному признаку. Концентрация частот около диагонали построенной таблицы свидетельствует о наличии корреляционной связи между признаками. Связь прямая, если частоты располагаются по диагонали, идущей от левого верхнего угла к правому нижнему. Расположение частот по диагонали от правого верхнего угла к левому нижнему говорит об обратной связи.

Для построения корреляционной таблицы необходимо знать величины и границы интервалов по двум признакам Х и Y. Величина интервала и границы интервалов для факторного признака Х - Объем кредитных вложений известны из табл. 8. Для результативного признака Y - Сумма прибыли величина интервала определяется по формуле (1) при k = 4, y_max = 90,2 млн руб., y_min = 6,2 млн. руб.:

Границы интервалов ряда распределения результативного признака Y имеют следующий вид (табл. 9):

Таблица 9

Подсчитывая с использованием принципа полуоткрытого интервала [ ) число банков, входящих в каждую группу (частоты групп), получаем интервальный ряд распределения результативного признака (табл. 10).

Таблица 10

Распределение банков по сумме прибыли

Используя группировки по факторному и результативному признакам, строим корреляционную таблицу (табл. 11).

Таблица 11

Корреляционная таблица зависимости суммы прибыли банков от объема кредитных вложений

Вывод. Анализ данных табл. 11 показывает, что распределение частот групп произошло вдоль диагонали, идущей из левого верхнего угла в правый нижний угол таблицы. Это свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между объемом кредитных вложений и суммой прибыли банков.

2. Измерение тесноты корреляционной связи с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения

Для измерения тесноты связи между факторным и результативным признаками рассчитывают специальные показатели - эмпирический коэффициент детерминации η² и эмпирическое корреляционное отношение η.

Эмпирический коэффициент детерминации η² оценивает, насколько вариация результативного признака Y объясняется вариацией фактора X (остальная часть вариации Y объясняется вариацией прочих факторов). Показатель η² рассчитывается как доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии по формуле

(9)

где - общая дисперсия признака Y,

- межгрупповая (факторная) дисперсия признака Y.

Значения показателя η² изменяются в пределах 0 ≤ η² ≤ 1. При отсутствии корреляционной связи между признаками Х и Y имеет место равенство η² = 0, а при наличии функциональной связи между ними - равенство η² = 1.

Общая дисперсия характеризует вариацию результативного признака, сложившуюся под влиянием всех действующих на Y факторов (систематических и случайных). Этот показатель вычисляется по формуле

(10)

где y_i - индивидуальные значения результативного признака;

- общая средняя значений результативного признака;

n - число единиц совокупности.

Общая средняя вычисляется как средняя арифметическая простая по всем единицам совокупности:

(11)

или как средняя взвешенная по частоте групп интервального ряда:

(12)

Для вычисления удобно использовать формулу (11), так как в табл. 8 (графы 3 и 4 итоговой строки) имеются значения числителя и знаменателя формулы.

Расчет по формуле (11):

Для расчета общей дисперсии применяется вспомогательная таблица 12.

Расчет общей дисперсии по формуле (10):

Общая дисперсия может быть также рассчитана по формуле

где - средняя из квадратов значений результативного признака,

- квадрат средней значений результативного признака.

Для демонстрационного примера

Тогда

Межгрупповая дисперсия измеряет систематическую вариацию результативного признака, обусловленную влиянием признака-фактора X (по которому произведена группировка).

Таблица 12

Вспомогательная таблица для расчета общей дисперсии

Номер банка п/п	Прибыль, млн руб.
1	45,1	-11,803	139,3187	2034,01
2	6,2	-50,703	2570,8280	38,44
3	67,0	10,097	101,9427	4489,00
4	27,3	-29,603	876,3573	745,29
5	62,5	5,597	31,3227	3906,25
6	60,0	3,097	9,5893	3600,00
7	16,9	-40,003	1600,2667	285,61
8	20,9	-36,003	1296,2400	436,81
9	65,0	8,097	65,5560	4225,00
10	16,0	-40,903	1673,0827	256,00
11	69,0	12,097	146,3293	4761,00
12	35,0	-21,903	479,7560	1225,00
13	53,4	-3,503	12,2733	2851,56
14	66,2	9,297	86,4280	4382,44
15	56,0	-0,903	0,8160	3136,00
16	58,0	1,097	1,2027	3364,00
17	47,0	-9,903	98,0760	2209,00
18	64,7	7,797	60,7880	4186,09
19	46,2	-10,703	114,5613	2134,44
20	53,7	-3,203	10,2613	2883,69
21	67,0	10,097	101,9427	4489,00
22	68,0	11,097	123,1360	4624,00
23	70,0	13,097	171,5227	4900,00
24	80,1	23,197	538,0853	6416,01
25	67,7	10,797	116,5680	4583,29
26	72,0	15,097	227,9093	5184,00
27	84,0	27,097	734,2293	7056,00
28	87,0	30,097	905,8093	7569,00
29	90,2	33,297	1108,6680	8136,04
30	85,0	28,097	789,4227	7225,00
Итого	1707,1	1650,197	14192,2897	111331,97

Воздействие фактора Х на результативный признак Y проявляется в отклонении групповых средних от общей средней . Показатель вычисляется по формуле

(13)

где - групповые средние;

- общая средняя;

f_j - число единиц в j-й группе;

k - число групп.

Для расчета межгрупповой дисперсии строится вспомогательная таблица 13. При этом используются групповые средние значения из табл. 8 (графа 5).

Таблица 13

Вспомогательная таблица для расчета межгрупповой дисперсии

Группы банков по размеру кредитных вложений, млн руб.	Число банков, fj	Среднее значение в группе
40-90	3	16,800	-40,103	4824,8320
90-140	6	40,216	-16,687	1670,6690
140-190	12	59,283	2,380	67,9728
190-240	9	78,222	21,319	4090,4552
Итого	30			10653,9291

Расчет межгрупповой дисперсии по формуле (13):

Расчет эмпирического коэффициента детерминации η² по формуле (9):

Вывод. 75,1% вариации суммы прибыли банков обусловлено вариацией объема кредитных вложений, а 24,9% - влиянием прочих неучтенных факторов.

Эмпирическое корреляционное отношение η оценивает тесноту связи между факторным и результативным признаками и вычисляется по формуле

(14)

Значение показателя изменяются в пределах 0 ≤ η ≤ 1. Чем ближе значение η к 1, тем теснее связь между признаками. Для качественной оценки тесноты связи на основе η служит шкала Чэддока (табл. 14).

Таблица 14

Шкала Чэддока

Расчет эмпирического корреляционного отношения η по формуле (14):

Вывод. Согласно шкале Чэддока связь между объемом кредитных вложений и суммой прибыли банков является тесной.